变异系数 编辑

概率分布离散程度的归一化量度
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变异系数(Coefficient of Variation):当需要比较两组数据离散程度大小的时候,如果两组数据的测尺度相差太大,或者数据量纲的不同,直接使用标准差来进行比较不合适,此时就应当消除测量尺度和量纲的影响,而变异系数可以做到这一点,它是原始数据标准差与原始数据平均数的比。CV没有量纲,这样就可以进行客观比较了。事实上,可以认为变异系数和极差、标准差和方差一样,都是反映数据离散程度的绝对值。其数据大小不仅受变量值离散程度的影响,而且还受变量值平均平大小的影响。

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基本信息

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中文名:变异系数/变差系数

外文名:CoefficientofVariation

别名:离散系数

应用领域:数学

类别:计数方法

定义:概率分布离散程度的归一化量度

定义

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应用

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变异系数在概率论的许分支中都有应用,比如说在更新理论、排队理论和可靠性理论中。在这些理论中,指数分布通常比正态分布更为常见。

由于指数分布的标准差于其平均值,所以它的变异系数等于一。变异系数小于一的分布,比如爱尔朗分布称为低差别的,而变异系数大于一的分布,如超指数分布则被称为高差别的。

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